4 6
Количественные Инвестиции
Экспертиза
Ищем ALPHA среди множества факторов
Делаем это в одном портфеле
Беспрерывно мы генерируем новые стратегии и модели, обрабатывая большие массивы информации с помощью нашего программного продукта, выявляя неэффективности на разных рынках.
Разрабатывая новые алгоритмы, непрерывно ищем новую информацию и внедряем ее в модели.
Не существует идеальной модели. Существует оптимальный набор количества алгоритмов для достижения устойчивости. Поэтому мы не делаем ставку на один принцип и компенсируем риск ошибки количеством новых алгоритмов.
Пока вы дочитаете этот текст до конца у нас будет рассчитано более 100 новых итераций.
Факты о не коррелирующем с рынком ALPHA портфеле
Экспертиза
Ключевой принцип в этом портфеле заключается в объединении большого количества (более 90) не коррелируемых стратегий, объединенных в один портфель с помощью модели Паритета Рисков.
Основным преимуществом данного портфеля является отсутствие положительной корреляции с американским рынком акций (средняя корреляция дневных отклонений портфеля с S&P500 0,03).
- Более 90 стратегий.
- Более 9000 активов в одном портфеле.
- Ежедневное совершение операций.
- Использование Модели Паритета Риска.
- Более 7000 бэктестов в минуту.
- Целевая среднегодовая доходность более 16%.
- Динамическая замена/добавление новых стратегий
на ежеквартальной основе в зависимости
от изменений конъюнктуры рынка.
Сравнение рыночно нейтрального портфеля EIG ALPHA с бенчмарком
Eurekahedge Hedge Fund Index*
Превосходство над бенчмарком за 11 лет 89.98%
при коэффициенте Шарпа 2.3 против 1.23 соответственно.
72% средств первого пула запущенной альфа стратегии принадлежат сотрудникам EIG.
* Индекс хедж-фондов Eurekahedge (Bloomberg Ticker - EHFI251) - это основной равновзвешенный индекс компании Eurekahedge, состоящий из 2352 входящих в него фондов.
